Jurik tradição de código móvel móvel

RibbonsPlotter Indicator RibbonsPlotter é um superindicador que traça uma grande variedade de funções de fita ou banda em um gráfico a partir de um único indicador, semelhante ao gráfico abaixo: Esta Bollinger Band (Ribbon). Por exemplo, é um tipo de indicador bem conhecido onde a linha central é definida como uma média móvel simples e o deslocamento vertical usado para calcular as bandas acima e abaixo dessa média móvel é algum múltiplo do desvio padrão. A flexibilidade do RibbonPlotters decorre do fato de que o usuário pode especificar a função da linha central independentemente da função de deslocamento usada na criação da banda. Ele também permite que muitas bandas em vez de uma única banda sejam traçadas acima e abaixo da ação de preço, daí o nome quotribbonquot plotter. A linha central, ou referência, é especificada pelo usuário por um parâmetro de entrada RefID. E pode ser uma das seguintes funções: Use UpperBandRef e LowerBandRef como linhas centrais para desvios de fitas (permite que as fórmulas personalizadas sejam especificadas). Média de Movimento Aritmética Simples (AMA) Média de Mudança Exponencial (EMA) Linha de Regressão Linear (LR) Média de Mudança Adaptativa de Kaufman (KAMA) Tillson T3 Média de Movimento Exponencial Triplo (T3) Média Mover Jurik (JMA) Preço Médio Ponderado de Volume (VWAP) Valor fixo (Zero, por exemplo, irá traçar as bandas de desvio sobre o eixo zero, sem qualquer ação de preço vertical). A função Jurik Moving Average exige que o usuário compre este complemento de Tradestation da Jurik Research. A chamada para esta função é comentada, pois a maioria dos usuários não terá licença para usar esta função. Aqueles que estão licenciados podem descomentar a seção apropriada de código no método local RibbonsCalc para implementar esse recurso. A linha central do valor fixo permite que o usuário veja o componente de desvio das bandas sem o movimento vertical induzido pela ação do preço. Com um valor fixo de zero, o RibbonPlotter irá plotar as fitas de desvio em torno do eixo zero e pode ser colocado em um sub-gráfico abaixo do símbolo do gráfico principal. O usuário pode especificar a função de desvio usada para produzir as fitas independentemente da função da linha central (referência), especificando um parâmetro de entrada, DevID. A função de desvio pode ser uma das seguintes: Desvio Padrão (Bandas Bollinger) Erro Padrão (Bandas Jon Andersen) Faixa Verdadeira Média - ATR (Bandas Keltner) Jurik Média Realidade JATR (ATR com Jurk Moving Average) Porcentagem de Pontos Por que usar o RibbonPlotter Indicador O indicador RibbonPlotter consolida a capacidade de plotar uma grande variedade de fitas em um único indicador. Este indicador, em seguida, pode substituir vários outros indicadores e fornece uma interface de usuário consistente para esta coleção de funções. Utiliza características da OOEL, como métodos locais para aumentar a eficiência. RibbonsPlotter2 é uma versão mais antiga do RibbonsPlotter que usa Function RibbonsCalc2 para calcular todos os valores das fitas, em vez de um método local RibbonsCalc. Isso torna o RibbonsPlotter2 compatível com as versões da Tradestation antes de 9.0. A função RibbonsCalc2 também pode ser chamada de uma estratégia. Uma vez que a mesma função gera valores tanto para a estratégia como para o indicador RibbonPlotter2, o usuário pode ter certeza de que os valores serão os mesmos, desde que os parâmetros de entrada correspondam. A única função de fita multifuncional RibbonsCalc2 tem muitos benefícios para o desenvolvedor de estratégias de negociação automatizadas: o otimizador pode testar muitos tipos diferentes de estratégias de negociação sem alterar a codificação da estratégia básica, pois o processo de otimização pode, por exemplo, alternar entre Bollinger Band, Keltner Banda e Teste de Banda Percentual sem necessidade de manipulação manual ou duplicação do código da estratégia. As revisões de código e as atualizações podem ser feitas em um único local, sem a necessidade de duplicar as mudanças ao longo de vários indicadores ou estratégias diferentes. Uma interface de usuário consistente em muitas funções separadas torna o código mais fácil de usar e, portanto, menos propenso a erros inadvertidos. Testes do RibbonPlotter O RibbonPlotter é capaz de produzir uma grande variedade de gráficos de fita. Alguns dos exemplos apresentados abaixo representam as funções mais comuns e conhecidas de fita ou banda. Uma ou duas variações menos comuns também são mostradas. As fitas Bollinger são formadas a partir de uma linha central média aritmética média e uma função de deslocamento StdDev. Este gráfico mostra bandas em deslocamentos de 1, 2 e 3 desvios padrão. As bandas se ampliam de forma característica quando o preço está sendo tendência e estreito durante a consolidação. Anderson Ribbons usa uma linha central de regressão linear e uma função de desvio de StdErr. Cada banda representa um incremento de erro padrão longe da linha central. A linha central de regressão linear abraça o preço mais de perto do que uma média móvel, e as bandas de erro padrão não se expandem significativamente quando a ação do preço está a variar, ao contrário das Bandas Bollinger. Em vez disso, bandas estreitas indicam que o preço está sempre próximo da linha de regressão. Bandas amplas sugerem aumentar a volatilidade do preço longe da linha de regressão e normalmente são vistas durante uma interrupção de uma tendência. Esta faixa de opções representa uma linha central Jurik Moving Average (JMA) e um desvio percentual da linha central. A propriedade Jurik Moving Average é popular devido à sua suavidade e baixo atraso. Ele deve ser comprado como um complemento para Tradestation. O Tilton T3 Moving Average é semelhante e tem quase a suavidade e baixo atraso do Jurik, e está disponível para os usuários da Tradestation como uma função integrada. Essa linha central Kaufman Adaptive Moving Average mostra a linha central de capacidade horizontal relativa durante a consolidação. Em combinação com bandas de desvio de StdErr faz uma base interessante para um sistema de reversão para o tipo médio de comércio. As fitas de Keltner são formadas por uma linha central exponencial de média móvel (EMA) e uma função de deslocamento de alcance verdadeiro médio (ATR). Uma linha central Tillson T3 e a função de desvio Jurik Average True Range (JATR) são uma variação interessante. Em comparação com as bandas de Keltner. Tanto a linha central quanto as fitas têm um pouco menos de ruído. Esta é uma linha intermediária Jurik Moving Average com fitas de desvio percentual. Estas fitas mantêm uma largura de banda relativamente estável. Especificar uma linha central de Zero em vez de uma função de preço permite que esta função de deslocamento StdDev seja vista sem os efeitos de ação de preço. Isso torna mais fácil ver como a função de deslocamento reage à volatilidade e à tendência do preço. Esta função StdErr também está sendo exibida com uma linha central de zero. Este tipo de exibição permite uma comparação mais útil com a função de deslocamento StdDev acima. É mais fácil ver as características únicas e as diferenças entre as funções de desvio quando são exibidas sobre uma referência fixa em vez de seguir a ação de preço. Parâmetros de entrada do RibbonPlotter UpperBandsRef e LowerBandsRef são os preços de entrada usados ​​para calcular as linhas centrais superior e inferior. Normalmente, estes são os mesmos e, portanto, produzem uma única linha central. No entanto, o usuário pode definir linhas centrais separadas para as bandas superiores e as faixas inferiores, daí os dois parâmetros de entrada. RefID seleciona a função a ser usada para calcular a (s) linha (s) central (es). Um valor de 0 indica que a função de desvio será plotada centrada sobre o eixo zero, em vez de seguir o preço. As outras funções usadas para calcular a linha central (AMA, EMA, LR, etc.) são números na ordem de seus parâmetros de comprimento após o RefID. Para selecionar uma linha central média exponencial, por exemplo, o usuário entraria em 2, pois EMALength aparece na segunda posição após o RefID. O usuário especificaria um RefID de 3, 4 ou 5 para escolher uma linha central consistindo em uma linha de regressão linear, uma média móvel de Kaufman ou uma média móvel de Tillson T3, respectivamente, pois esta é a ordem em que os parâmetros de comprimento correspondentes aparecem na entrada Lista de parâmetros. NBands é o número de bandas (fitas) acima e abaixo para serem plotadas. StartMult é o multiplicador a ser usado para a primeira banda. As fitas subsequentes até um total de NBands são desenhadas adicionando Incremento ao multiplicador de partida para a primeira banda. ShowCenterLine permite que o usuário exiba ou não exiba a linha central para as fitas. DisplayParameters determina se os valores de parâmetro para a função de desvio de linha e central serão exibidos no gráfico no texto, como foi feito nas amostras mostradas. Esses rótulos de texto foram desenhados pelo indicador em vez de serem adicionados manualmente depois que o gráfico foi produzido. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct e DevHorizPct são os deslocamentos verticais e horizontais (em percentagem do intervalo de gráficos verticais ou horizontais) usados ​​para posicionar a localização dos rótulos de texto no gráfico. Além disso, o indicador incorpora quotesmart posicionamento das etiquetas. Se a ação de preço estiver perto da borda inferior do gráfico e o usuário especificou que o rótulo deve ser desenhado perto da parte inferior do gráfico, o programa virará automaticamente o rótulo para o topo do gráfico para evitar substituir a ação de preço . O deslocamento vertical da borda inferior do gráfico especificado pelo usuário será preservado, mas isso se tornará o deslocamento vertical da borda superior do gráfico. Pressione o botão Adobe para obter sua cópia gratuita do Acrobat Reader. Para baixar cada arquivo PDF listado abaixo, clique com o botão direito do mouse na hiperligação e use o menu. A imagem GRANDE Uma perspectiva unificada, mostrando como e por que os módulos Juriks funcionam bem como blocos de construção para indicadores confiáveis ​​de baixa lag. Inclui gráficos. Autor: Mark Jurik Por que usar a JMA Descreve os quatro benchmarks básicos para julgar a qualidade das médias móveis em relação ao comércio financeiro. Compara JMA com design de filtro clássico e moderno. Inclui gráficos. Autor: Mark Jurik Evolução das médias móveis Resumindo a evolução recente do design do filtro móvel médio. Compara versões populares para um conjunto de recursos de desempenho ideais. Em relação a quão bem os filtros processam dados de série temporária ruidosos com desvios de preços, o relatório mostra que os projetos mais recentes estão ficando muito próximos dos limites teóricos de desempenho. Inclui gráficos. Autor: Mark Jurik Relatando Redes Neurais para Métodos Estatísticos Resumindo a relação entre redes neurais e métodos estatísticos modernos. Nenhuma matemática. A conclusão dos autores é que as mais pequenas redes neurais que podem aprender a se generalizar eficazmente a partir de dados ruidosos são semelhantes ou idênticos a métodos estatísticos. Também lista modelos de redes neurais que não possuem parentes próximos na literatura estatística existente. Anexado a este documento é uma comparação entre jargão verbal usado por neters neurais e estatísticos. Autor: Warren Sarle Redes Neurais para Negociar Mercados: Primer Uma breve introdução ao uso de redes neurais adequadas para previsão de futuros. Autor: Don W. Fitzpatrick Redes Neurais para Negociação de Mercados: Estudo de Caso 1 TÍTULO: Redes Neurais para Investimento Pessoal Esta versão, submetida a nós pelo autor, é uma adaptação de seu artigo original enviado à HEURISTICS: The Journal of Intelligent Technologies, Para ser publicado em sua edição especial: Redes Neurais para Sistemas Financeiros, v9, 1. Revisa o desenvolvimento e os resultados de um sistema de negociação baseado na rede neural. Autor: William Arnold Redes Neurais para Negociação de Mercados: Estudo de Caso 2 TÍTULO: Previsão de séries temporárias financeiras por redes neurais Compara dois diferentes algoritmos de treinamento de rede neural utilizados para modelar as séries temporais de empresas na Bolsa de Valores de Xangai. Mostra que o algoritmo Conjugate Gradient Descent é melhor que o Gradient Descent clássico. Autores: CHAN Man-Chung, WONG Chi-Cheong, LAM Chi-Chung - (Universidade Politécnica de Hong Kong) Visão geral da BackPercolation Uma visão geral não matemática da filosofia por trás do design do método BackPercolation de treinamento de redes neurais com base em Perceptron. Autor: Mark Jurik Alguns problemas de programação em TradeStation EasyLanguage Este documento ilustra como a TradeStation pode produzir resultados contra-intuitivos ao chamar funções de linguagem fácil. O código alternativo que evita o problema é fornecido e cada caso explica claramente por que um método funciona e o outro não. Por fim, são fornecidos exemplos que mostram como evitar essas situações ao usar estudos da Jurik Research. - Autor: Mark Jurik SeriesSimple Funções em linguagem fácil Explica a diferença fundamental entre dois tipos de funções de linguagem fácil na TradeStation. Gráficos incluídos. Autor: Mark Jurik Optimal Forecast Horizon Os indicadores líderes exigem dados com baixo ruído e baixo atraso, porque essa combinação produz a maior janela de tempo em que uma previsão pode ser precisa. Este artigo aborda brevemente a teoria do caos para apresentar a noção de qualquer série temporal com um horizonte de previsão quotoptimalquot. Autor: Mark Jurik Classificação Árvore de Técnicas de Modelagem Este diagrama de uma página mostra todos os métodos de modelagem organizados em uma árvore hierárquica, onde os resultados de um método se alimentam em outros métodos. Ótimo para obter uma imagem panorâmica sobre métodos de modelagem e como eles se relacionam. Autor: Redes Neurais Desconhecidas: Mitos e Realidade (link web) Então, o que é a tecnologia da rede neural, o que deve e o que um comerciante não deve esperar se ele seleciona para usá-lo para alcançar seus objetivos comerciais. As médias médias suavizam o ruído dos fluxos de dados de preços À custa do atraso (atraso) Nos velhos tempos, você poderia ter velocidade, à custa de um alisamento reduzido Nos velhos tempos, você só poderia ter seu alisamento à custa do atraso. Pense em quantas horas você desperdiçou tentando obter suas médias rapidamente E liso Lembre-se de como é irritante ver a velocidade aumentada provoca o aumento do ruído Lembre-se de como você desejou um baixo atraso e um baixo ruído Cansado de descobrir como ter seu bolo E comê-lo Não se desespere, agora as coisas mudaram, você pode ter o seu bolo e Você pode comê-lo Precisão Média Lagless em comparação com outros modelos de filtragem avançada Das médias padrão da indústria básica (filtros), a média móvel ponderada é mais rápida do que a exponencial, mas não oferece um bom alisamento, em cont. Rast o exponencial tem um excelente alisamento, mas grandes quantidades de atraso (Lag). Os filtros modernos de quothigh techquot, embora melhoram nos antigos modelos básicos, possuem fraquezas inerentes. Alguns dos quais são observados no filtro Jurik JMA e o pior desses pontos fracos é superado. A pesquisa de Jurik admite abertamente ter um excesso de quantidade mínimo que tende a indicar alguma forma de algoritmo preditivo que trabalha seu código. Lembre-se de que os filtros destinam-se a observar o que está acontecendo agora e no passado. Prever o que acontecerá a seguir é uma função ilegal no kit de ferramentas de Sistemas de Negociação de Precisão, os dados são suavizados e desatualizados apenas. Ou você poderia dizer, as tendências são seguidas com precisão em vez de dizer o caminho a seguir, como é o caso desses algoritmos de filtro de tipo ilegal. A média Precision Lagless NÃO tenta prever o próximo preço. A média de Hull é reivindicada por muitos como sendo tão rápida e suave quanto a pesquisa JMA por Jurik, tem boa velocidade e baixo atraso. O problema com a fórmula utilizada na média Hull é que é muito simplista e leva a distorções de preços que têm pouca precisão causada pela ponderação muito forte (x 2) nos dados mais recentes (Andar (Comprimento 2)) e depois subtraindo o antigo Dados, o que leva a graves problemas de superação que, em alguns casos, são muitos desvios padrão longe dos valores reais. A média da Precisão Lagless tem um excesso de zero. O diagrama abaixo mostra a imensa diferença de velocidade em um PLA de 30 períodos e média de Hull de 30 períodos. O PLA tinha quatro barras à frente da média Hull nos dois principais pontos de rotação indicados no gráfico de 5 minutos do FT-SE100 Future (que é uma diferença de 14 em Lag). Se você negociou as médias em seus pontos de viragem para diminuir o preço de fechamento neste exemplo, o PLA estava sinalizando em 3.977,5 e Hull foi um pouco mais tarde em 3.937, apenas cerca de 40,5 pontos ou em termos monetários 405 por contrato. O sinal longo em PLA foi em 3936 em comparação com Hulls 3,956,5, o que equivale a uma redução de custos de 205 por contrato com o sinal PLA. Isso é um passaro. É um avião. Não são os Filtros médios de precisão Lagless, como a média VIDAYA da Tuscar Chande, que utilizam a volatilidade para alterar seus comprimentos, têm um tipo diferente de fórmula que altera seu comprimento, mas esse processo não é executado com nenhuma lógica. Embora possam funcionar muito bem às vezes, isso também pode levar a um filtro que pode sofrer tanto o atraso quanto o excesso de velocidade. A média de séries temporais, que é de fato uma média muito rápida, poderia ser renomeada como a média de quotovershooting, esta imprecisão torna impossível a utilização para qualquer avaliação séria de dados para uso comercial. O filtro Kalman freqüentemente está atrasado ou ultrapassa os arrays de preços devido aos seus algoritmos mais zelosos. Outros filtros influenciam o impulso dos preços para tentar prever o que acontecerá no próximo intervalo de preços, e esta também é uma estratégia errada, à medida que ultrapassam as leituras de impulso elevado, deixando o filtro alto e seco e a quilômetros de distância da atividade de preço real . A média Precision Lagless usa lógica pura e simples para decidir o próximo valor de saída. Muitos excelentes matemáticos tentaram e não conseguiram criar médias livres de atraso, e geralmente o motivo é que seu intelecto matemático extremo não é respaldado por um alto grau de lógica de senso comum. A média da precisão Lagless (PLA) é construída de algoritmos de razão puramente lógica, que examinam muitos valores diferentes que são armazenados em matrizes e seleciona qual valor enviar para saída. A velocidade superior, o alisamento e a precisão do PLA são uma excelente ferramenta de negociação para ações, futuros, forex, títulos etc. E, como em todos os produtos desenvolvidos pelos sistemas de negociação de precisão, o tema subjacente é o mesmo. Escrito para comerciantes, POR UM COMERCIAL. PLA Comprimento 14 e 50 no E-Mini Nasdaq futuro